高頻交易
高頻交易(High Frequency Trading)
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From WIKI : High-frequency trading
High-frequency trading (HFT) is a primary form of algorithmic trading in finance. Specifically, it is the use of sophisticated technological tools and computer algorithms to rapidly trade securities.
財務上所謂 "高頻交易(HFT)" 是指演算法交易的一種主要型式. 具體來說, 高頻交易是使用複雜的計算工具和電腦程式去從事快速的證券交易.
HFT uses proprietary trading strategies carried out by computers to move in and out of positions in seconds or fractions of a second.
高頻交易使用電腦去執行專有交易策略去移動部位, 而其進出速度是以秒或幾分之一秒來計算.
High Frequency Trading - Irene Aldridge
Classification of High-Frequency Strategies
真正的高頻交易由上表可知,在持有的時間從1分鐘到幾小時,勢必要使用程式連結下單程式進行自動執行交易,此種如非人工監控當系統出現問題時,虧損會持續擴大甚至啟動市場的程式交易連鎖單,此種交易方式門檻極高,不建議一般投資人使用
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High-frequency trading versus algorithmic(systematic) trading and traditional long term investing
AlgoInvestor可以用在短期持有, 也可以用在長期持有 !
AlgoInvestor 將演算法應用到中長期投資時, 經由回測歷史資料, 所得到回測績效的資訊, 可以解決投資者最想了解的事情 : 是否使用了合適的技術指標 ? 是否在合適的時間進場出場 ?
例如, 下面這張圖的黃色箭頭向下, 表示回測績效不好, 可能用錯了技術指標, 或者用錯了指標參數
而下面這張圖的黃色箭頭向上, 表示績效不錯, 確認用對了技術指標及不錯的參數